Европейские банки устойчивы к неблагоприятным экономическим событиям

Европейские банки устойчивы к неблагоприятным экономическим событиям

  • Понедельник, 02 августа 2021 09:22
    • Фото freepik.com Фото freepik.com

    Согласно результатам стресс-тестов, проведенных Европейским центральным банком (ЕЦБ), банки еврозоны в целом достаточно устойчивы даже после сложных условий пандемии.

    В случае кипрских банков результаты стресс-тестирования показывают, что коэффициент достаточности капитала 1-го уровня (CET1) для Bank of Cyprus и Hellenic Bank упадет ниже 8%, а для RCB Bank он составит 11-14%. Коэффициент CET1 это ключевой показатель финансовой устойчивости банка.


    Согласно пресс-релизу ЕЦБ, коэффициент достаточности капитала 1-го уровня (CET1) для 89 банков, прошедших стресс-тест, снизился бы в среднем на 5,2 процентных пункта, то есть с 15,1% до 9,9%, если бы они подверглись трехлетнему периоду стресса, отмеченному сложными макроэкономическими условиями. Банки были в лучшей форме в начале тестирования, чем три года назад, но истощение капитала на системном уровне было выше. Это произошло потому, что сценарий гипотетического развития событий был более суровым, чем сценарий, использованный в стресс-тесте 2018 года. Среднее общее истощение капитала, составляющее 5,2 процентных пункта, можно разделить следующим образом. Для 38 банков, протестированных Европейским банковским управлением, средний коэффициент достаточности капитала CET1 снизился на 5 процентных пунктов, с 14,7% до 9,7%. 51 банк среднего размера, протестированный ЕЦБ, показал среднее истощение капитала на 6,8 процентных пункта, то есть с 18,1% до 11,3%. Основная причина такой разницы в истощении капитала при неблагоприятном сценарии заключается в том, что банки среднего размера в большей степени подвержены влиянию более низкого чистого процентного дохода, более низкого чистого комиссионного дохода и более низкого торгового дохода в течение трехлетнего горизонта.

    Результаты также показывают, что первым ключевым фактором истощения капитала был кредитный риск, поскольку экономический шок при неблагоприятном сценарии привел к потерям по кредитам. Несмотря на общую устойчивость банковской системы, из-за пандемии коронавируса возникли новые проблемы, и банкам необходимо обеспечить надлежащее управление кредитным риском. Для ряда банков вторым основным фактором истощения капитала стал рыночный риск. Многие финансовые продукты пришлось полностью переоценить, что особенно повлияло на крупнейшие банки, поскольку они в большей степени подвержены шокам акционерного капитала и кредитного спреда. Третьим основным фактором стала ограниченная способность генерировать доход в неблагоприятных экономических условиях, поскольку при неблагоприятном сценарии банки столкнулись со значительным снижением своего чистого процентного дохода, торгового дохода и чистого комиссионного дохода.
    Стресс-тесты, которые раньше в ЕС проводились каждые два года, стали ежегодными после глобального финансового кризиса десятилетней давности, который вынудил налогоплательщиков спасать недостаточно капитализированные банки. Пятничный тест был первым, в который не вошли кредитные организации Великобритании.

     

  • Read 238 times